Question

我一直在使用QuantLib 1.6.2从CDS引导危险率曲线。我的代码类似于随附的示例“function getId (val) { return val.id; } function notMatchId (val) { return arrayOfIDs.indexOf(val) === -1; } var result = response.map(getId).filter(notMatchId);” QuantLib分布，即

CDS.cpp

我尝试尝试使用不同的非线性插值方法（而不是上面列出的boost::shared_ptr<PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, BackwardFlat> > hazardRateStructure(new PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, BackwardFlat> (todaysDate, instruments, Actual365Fixed()));），例如：

BackwardFlat

但我收到错误“CubicNaturalSpline KrugerCubic Parabolic FritschButlandCubic MonotonicParabolic”。将这些插值器中的一个传递到的唯一方法是什么？ no appropriate default constructor available上课？

谢谢，

克里斯

Answer 1

[注意：如果有人在这个问题上遇到麻烦，我在这里复制我在QuantLib邮件列表上给你的答案。]

您列出的类是实际的插值类，但曲线需要相应的工厂类（例如，示例中的BackwardFlat是BackwardFlatInterpolation类的工厂）。在三次插值的情况下，您必须使用Cubic类。默认情况下，它构建Kruger插值（我不知道选择的原因）所以如果你写：

PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, Cubic>(todaysDate, instruments, Actual365Fixed())

您将使用KrugerCubic类获得曲线。要获得其他插值，您可以传递带有相应参数的Cubic实例（您可以在插值类的构造函数中查找它们）;例如，

PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, Cubic>(todaysDate, instruments, Actual365Fixed(),
                                         1e-12, Cubic(CubicInterpolation::Spline, false))

将使用CubicNaturalSpline类和

为您提供曲线

PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, Cubic>(todaysDate, instruments, Actual365Fixed(),
                                         1e-12, Cubic(CubicInterpolation::Parabolic, true))

将使用MonotonicParabolic类。

使用非线性插值器启动危险率

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