Question

我是quantlibxl的初学者，我正在做Marco Marchioro的讲座2 IRS-Floating-leg Sheet的练习。

这是我的问题：
当我使用给定的例子时，两个npvs（qunatlib计算和excel计算）都有效。但是如果我在生效日期之后更改定价日期，则qllegNPV会给出错误消息（#NUM）。我该如何解决？

以下是条款清单：

定价日期：2015年10月30日
  生效日期：2015年7月23日
  终止日期：7/23/2022
  男高音：3M

我尽力在excel中解释我的功能构建现金流量表（irs-float-schedule＃0000）：

=qlSchedule(irs-float-schedule,7/23/2015,7/23/2022,3M,TARGET,Modified Following,Modified Following,Forwad,TRUE,,,,)

预测曲线（swp-forecast＃0000）

=qlFlatForward(swp-forecast,0,TARGET,0.29%,Actual/360,Continous,SemiAnnual,,)

Libor Index （euribor＃0000）

=qlEuribor(euribor,3M,swp-forecast#0000,,)

折扣曲线（swp-discount＃0000）：

=qlFlatForward(swp-discount,0,TARGET,4%,Actual/360,Continous,SemiAnnual,,)

IRS浮腿（irs-float-leg＃0000）：

=qlIborLeg(irs-float-leg,Following,5000000,irs-float-schedule#0000,,,Actual/360,0,1,euribor,0,0,,)

legNPV ：

=qlLegNPV(irs-float-leg#0000,swp-discount#0000)

感谢您的帮助。

Answer 1

您没有报告实际的错误消息（您可以通过调用ohRangeRetrieveError函数并将其传递给包含错误的单元格的地址来查找），但我猜它会告诉您有关缺少修理。

只要定价日期在生效日期之前，浮动利率优惠券的所有定价都可以从利率曲线中预测。但是，如果定价日期晚于生效日期，则某些定价结果将成为过去。在这种情况下，您无法再预测它们（曲线仅涵盖未来），因此您必须提供它们。您可以通过调用qlIndexAddFixings函数来完成此操作;在你这样做之后，计算将把它们拿起来。要找出所需的特定修复方法，可以查看上面提到的错误消息。

Answer 2

当您知道哪些单元格是错误原因时，

ohRangeRetrieveError( )很好。我还在第一个选项卡的第一列中使用ohLogSetFile( logfile, loglevel)来打开整个电子表格的日志文件。日志级别为5会产生最详细的日志记录。

如何在quantlibxl中定价IRS浮动腿

2 个答案: