quantlibxl产量期限结构/波动率表面和美式期权

Question

我是quantlib的新手，我只是使用excel插件来精确。 您现在是否可以在为美国期权定价时调用收益期限结构和波动率表面（相当确定您可以）？ 被叫对象的名称是什么？ 在我发现的美国期权定价的例子中，这些数量不是对象而是直接标量（使用qlBlackConstantVol，只有双倍的无风险利率）。 感谢

Answer 1

是的，底层C ++库提供了您需要的类。

对于屈服期结构，如果曲线已经有一组节点，则可以使用InterpolatedDiscountCurve或InterpolatedZeroCurve等类，如果要引导它，可以使用PiecewiseYieldCurve超过市场价格;它们分别以qlDiscountCurve，qlZeroCurve和qlPiecewiseYielOndCurve导出到Excel。

对于波动性，如果您想指定相对于时间的价内波动率BlackVarianceCurve，则BlackVarianceSurface如果您还要指定笑脸，则qlBlackVarianceSurface。前者似乎无法在Excel中使用;后者导出为SELECT *, CASE WHEN case_3 > 0 THEN 3 WHEN case_2 > 0 THEN 2 WHEN case_1 > 0 THEN 1 ELSE 0 END AS `Final` FROM table; 。

一旦你建立了曲线，就可以像使用扁平曲线一样使用它们。