R中的插值选项波动率

时间:2013-05-03 00:46:08

标签: r finance quantmod volatility

我在这些增量中有一堆增量和选项隐含的值。我想在R中插入它们。我在考虑简单地执行以下操作:

#first convert everything to moneyness type measure
sample_delta = c(seq(-.5, -.05, by=.05), seq(.05, .55, by=.05))
sample_vols = runif(n = length(sample_delta)) #some made up vols
d1 = ifelse(sample_delta <0, qnorm(sample_delta +1), qnorm(sample_delta ))
s = spline(d1, sample_vols)

问题是我必须在d1delta之间来回转换,当我在一天结束时,我只想在标准化的delta空间中进行操作。 R有任何包可以做到这一点吗?例如quantmod或类似的东西。

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