我正在尝试构建并绘制美国国债期权隐含的波动率表面。
我有来自OptionMetrics的数据，其中包含隐含波动率。因此，考虑到过去的参考日期，例如1996-09-03，我有很多选择，不同的罢工和到期。我如何过滤数据，以便在给定的成熟度和走势的基础上给出参考日期的隐含波动率，以便基本上绘制波动率曲面？以下是从最高打击到最低打击的数据。
head(data)
date strike_price impl_volatility moneyness
28 1996-09-03 90000 0.191924 1.305862
34 1996-09-03 85000 0.194500 1.233314
32 1996-09-03 80000 0.193484 1.160766
13202 1997-03-07 77500 0.194821 1.182845
105 1996-09-03 75000 0.213954 1.088218
1537 1996-09-24 72500 0.218592 1.075349
tail(data)
date strike_price impl_volatility moneyness
375748 2008-09-22 25000 0.301022 0.6534239
384822 2008-12-16 25000 0.765643 1.0579771
389188 2009-01-16 22500 NA 0.9765625
385022 2008-12-17 22500 0.841797 1.0273973
385311 2008-12-18 20000 0.720564 0.9643202
390018 2009-01-23 17500 1.487239 0.6674294
任何帮助都将非常感谢！ 干杯