JQuantLib期权波动率

Question

我已经尝试使用C ++文档来查找选项易变性，这已嵌入到期权的价格中。但令我沮丧的是，我无法使用它。

经过调查和回溯，我可以看到ImpliedVolatilityHelper类完成了所需的工作，但是存在其他方法，如VanillaOption.impliedVolatility()方法 让我对正确的用法感到困惑。此外，JQuantLib文档非常不存在。

有关如何使用正确方法的任何帮助？

我看到QuantLib在Python中很容易使用，希望转移到python。有什么建议吗？