MATLAB中的投资组合优化，具有波动率（二次）和整数权重（离散）约束

Question

我有一个时间序列的回报，需要找到最大化投资组合回报的权重，受波动率不超过5％的约束以及组成权重是基于整数的（0％，1％，2％等）。 ）。

我想在MATLAB中执行此优化，但我无法考虑适应这些约束的函数。
fmincon() 将解决二次约束，但要求约束是连续的，因此它不会处理离散分配约束。
intlinprog() 将适用于整数约束，但不适用于二次约束

我很清楚MATLAB中的混合整数线性规划，尤其是遗传算法。但是我不知道如何开始编写代码。