R：Rsolnp中二次约束的二次目标？

Question

我试图用二次约束最小化二次目标，是否是Rolnp的方法？我一直在阅读文档，似乎所有的例子都使用方程而不是矢量操作。我的所有参数都是向量和矩阵，它们可能非常大。这是我的问题：

X<-([Cf]+[H])%*%[A]
Y<-([Cf]+[H]-[R])%*%[B]

我希望找到针对给定值Y%*%Dmat%*%t(Y)最小化X%*%Dmat%*%t(X)的H

Cf，R，A，Dmat和B是常数矩阵。

H的值应该在0和1之间。

即使输入函数都返回其他向量，是否可以使用Rsolnp找到向量H？

Answer 1

我最终使用AUGLAG和COBYLA来解决这个问题。