Question

我正在使用DEoptim为资产分配创建优化框架。我使用自定义目标函数来最小化尾部风险，但要返回阈值。

如何设置限制分配给一组资产的约束？对于N成员优化，我想将特定n（n个n个子集）成员的权重限制为约束。

我该怎么办？关于“使用DEoptim进行大规模投资组合优化”的小插图很有帮助，但没有回答这个问题。任何指导/示例都将非常感激。

Answer 1

您是否尝试将约束集成到目标函数中？

例如，如果你最小化

Tail Risk Measure + scaling factor*(max(0,Subset n weight - threshold weight))

然后你会惩罚这个子集超重的解决方案。您当然需要调整缩放因子，以确保它不会比风险度量本身变得更重要。