Question

我的名字是Grégory，我正在尝试使用以下约束来计算最小方差组合：

权重总和低于或等于1（投资组合可以全部投入，但这不是义务）
权重总和高于或等于0（投资组合可以全部现金，但不是义务）
0＆lt; =资产重量＆lt; = 5％（不允许卖空，最大资产重量为5％）

MV<-function (Returns, percentage = TRUE, ...) { if (is.null(dim(Returns))) { stop("Argument for 'Returns' must be rectangular.\n") } call <- match.call() V <- cov(Returns, ...) V <- make.positive.definite(V) N <- ncol(Returns) a1 <- rep(-1, N) b1 <- -1 a2 <- diag(N) b2 <- rep(0, N) c1<- -diag(N) ## This has been added to the model (to say: min 5%) c2<-rep(-0.05,N) ## This has been added to the model (to say: min 5%) c3<- rep(1,N) c4<- 0 Amat <- cbind(a1,c3,a2,c1) ### Corresponds to the matrix defining the different constraints Bvec <- c(b1,c4,b2,c2) ### Corresponds to the vector of constraints Dvec <- rep(0, N) ### Set to 0 because the first term of the routine must be equal to 0 #meq<- c(1,1,rep(1,N), rep(1,N)) opt <- solve.QP(Dmat = 2 * V, dvec = Dvec, Amat = Amat, bvec = Bvec, meq =0) w_mv <- opt$solution names(w_mv) <- colnames(Returns) if (percentage) w_mv <- w_mv * 100 return(w_mv) }

当我查看MV组合权重时，所有资产权重都等于0，所以我不知道错误的来源。

如果你能帮助我，我将非常感激。

非常感谢，

亲切的问候，

了Grégory

Answer 1

看看这个脚本。

O(nlogn)

在下面的链接中有一个很好的解释如何工作。