我正在努力解决投资组合优化问题，我希望在没有卖空限制的情况下最大化4种资产的风险/回报，权重之和应该等于1.其中两种资产是S＆amp; P500（W1）和日经225（W2）货币对冲英镑，另外两只也是S＆amp; P500（W3）和日经225（W4），但这次货币未对冲英镑。我想知道的是权重，它定义了货币对冲的水平，并最大化了每种资产的回报/风险。所以权重应遵循以下约束：w1 + w3 = 0.5，w2 + w4 = 0.5，w1 + w2 + w3 + 4 = 1，w1 =（1-w3），w2 =（1-w4）和w1到w4 ＆GT; = 0。我过去一直在使用quadprog并且有几行代码可以在没有卖空的情况下最大化风险/回报，并且可以从之前的帖子/问题Portfolio Optimisation Under Constraint获得最大范围。所以我理解如何对大部分内容进行编程我不确定如何正确编码bVec中的补充约束，即w1 =（1-w3）＆amp; w2 =（1-w4））。我假设可以通过在代码中重新编程bVec＆lt; - c（1，min_A，0，-max_A，-1）来完成，但我不确定如何做到这一点.... 任何帮助/线索都赞赏......