解决QP R产品组合优化

Question

我正在尝试最大化均方差效用函数，如：

其中r是返回矩阵； phi是权重的向量； N是资产数量。我想使用solve.QP在R中实现这一点。我坚持定义约束。我尝试查找示例，但找不到类似的内容。有人可以帮忙吗？

没有我要包含的约束，代码为

A=matrix(0,nrow(VCV),ncol(VCV))
b=c(0,0) #Say for 2 stocks
phi[i,]<- solve.QP(alpha*VCV ,t(colMeans(returns)),t(A),b,meq=0)

谢谢！