R

Question

我正在尝试使用R中的dlm包来估计以下状态空间模型：

Y_t = theta_t + beta * x_t + e_t where e_t ~ N(0, sigma_e)
theta_t = alpha + lambda * theta_{t-1} + gamma * x_t + w_t 
                                                   where w_t ~ N(0, sigma_w)

关于在ARMAX包中估算和预测此常规dlm模型，我有两个问题。

• 我可以使用R中的dlm包估算此模型吗？ 我无法找到任何展示如何建模的示例状态方程中的外生变量。这使得它与dlmModReg的不同之处仅在于允许测量方程中的外生变量（根据我的理解）。我有Petris的DLM书。

• 我可以估计其他一些软件包中的参数，例如MARSS，但我更愿意坚持使用dlm软件包。我仍然希望将这些估算输入到dlm包中，以便能够使用dlmForecast生成预测。 因此，我的问题是如何根据外部获得的估算值创建dlm对象，然后可以与dlmForecast一起使用？

非常感谢对这些问题的任何见解。

干杯，

Raghu。