使用软件包DLM和FKF的状态空间

时间:2018-08-18 07:46:37

标签: r state-space dlm

我要实现的状态空间模型如下:

$ y_t= CY + FF* X_t + Ve_t$

$(X_t-m0)= GG (X_{t-1}-m0) +W\eta_t$

在DLM中,我正在使用以下修改方式(因为DLM不允许在测量和转换方程中进行截距)

mod= build(param) #creates DLM objects with some additional objects
adj= mod$FF%*%mod$m0+ mod$CY
data= t(apply(data_full,1,function(x) x-adj)) # adjust Y variable for the intercept term
mod$m0=0 # now latent factor will have zero mean
dlmLL(data,mod )

现在,我正在尝试使用fkf包实现相同的

mod= build(param)
mod$CX= (I-mod$GG)%*%mod$m0
ans <- fkf(a0 = mod$m0, P0 = mod$C0, dt = mod$CX, ct = mod$CY, Tt = mod$GG,
         Zt = mod$FF, HHt = mod$W, GGt = mod$V, yt = t(data_full))
ans$logLik

两种方法都正确吗?

如果是,那为什么我使用不同的包装获得不同的似然值,并且应该选择哪一个呢?

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