了解r中的dlm包

Question

我正在尝试使用R包 dlm 预测每月时间序列。我正在阅读小插图并提出几个问题。关于UKgas数据的预测，我看到了

dlmGas <- dlmModPoly() + dlmModSeas(4)

4是该系列的四分之一格式，因此对于每月系列，我应该使用dlmModSeas(12)吗？

也适用于功能

diag(W(dlmGas))[2:3] <- exp(x[1:2])
V(dlmGas) <- exp(x[3])

这些数字是什么？他们如何选择？对于月度系列，这看起来会有什么不同？

Answer 1

关于第一个问题：我认为dlmModSeas（12）对于月度数据是正确的。如果你在R中执行命令：

dlmModPoly() + dlmModSeas(12) 

并查看您看到的矩阵W，仍然只有第二个和第三个对角元素与零不同。

我认为diag(W(dlmGas))[2]指的是趋势分量的系统噪声方差（ dlmModPoly（）） 和diag(W(dlmGas))[3]到季节性成分的系统噪声方差（ dlmModSeas（12））

所以，据我了解，增加季节数并不会增加W的对角元素。