了解r中的dlm包

时间:2013-08-22 20:40:23

标签: r

我正在尝试使用R包 dlm 预测每月时间序列。我正在阅读小插图并提出几个问题。关于UKgas数据的预测,我看到了

dlmGas <- dlmModPoly() + dlmModSeas(4)

4是该系列的四分之一格式,因此对于每月系列,我应该使用dlmModSeas(12)吗?

也适用于功能

diag(W(dlmGas))[2:3] <- exp(x[1:2])
V(dlmGas) <- exp(x[3])

这些数字是什么?他们如何选择?对于月度系列,这看起来会有什么不同?

1 个答案:

答案 0 :(得分:2)

关于第一个问题:我认为dlmModSeas(12)对于月度数据是正确的。如果你在R中执行命令:

dlmModPoly() + dlmModSeas(12) 

并查看您看到的矩阵W,仍然只有第二个和第三个对角元素与零不同。

我认为diag(W(dlmGas))[2]指的是趋势分量的系统噪声方差( dlmModPoly()) 和diag(W(dlmGas))[3]到季节性成分的系统噪声方差( dlmModSeas(12)

所以,据我了解,增加季节数并不会增加W的对角元素。