我正在尝试使用R包 dlm 预测每月时间序列。我正在阅读小插图并提出几个问题。关于UKgas
数据的预测,我看到了
dlmGas <- dlmModPoly() + dlmModSeas(4)
4是该系列的四分之一格式,因此对于每月系列,我应该使用dlmModSeas(12)
吗?
也适用于功能
diag(W(dlmGas))[2:3] <- exp(x[1:2])
V(dlmGas) <- exp(x[3])
这些数字是什么?他们如何选择?对于月度系列,这看起来会有什么不同?
答案 0 :(得分:2)
关于第一个问题:我认为dlmModSeas(12)对于月度数据是正确的。如果你在R中执行命令:
dlmModPoly() + dlmModSeas(12)
并查看您看到的矩阵W
,仍然只有第二个和第三个对角元素与零不同。
我认为diag(W(dlmGas))[2]
指的是趋势分量的系统噪声方差( dlmModPoly())
和diag(W(dlmGas))[3]
到季节性成分的系统噪声方差( dlmModSeas(12))
所以,据我了解,增加季节数并不会增加W
的对角元素。