检查DLM包中的回归系数的统计显着性(R)

时间:2015-07-20 15:39:30

标签: r regression

我的时间序列被建模为随机游走加回归术语:

#DLM package
model <- function(u) {
  local <- dlmModPoly(order = 1, dV = c(1e-06), dW = exp(u[1]))
  reg <- dlmModReg(x1, dV = exp(u[2]), addInt = FALSE)
  reg2 <- dlmModReg(x2, dV = exp(u[3]), addInt = FALSE)

  return(local + reg + reg2)
}

init <- c(rep(0, 3))
outMLE2 <- dlmMLE(data, init, model) 
dlmModel <- model(outMLE2$par)

有没有办法获得估计回归系数的t统计量和p值?

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