R的dlm程序包中的dlmSmooth函数的输出是什么意思?

时间:2019-01-14 12:55:22

标签: r smoothing

在第12页的R包dlm:link的小插图中,作者运行函数dlmSmooth来平滑数据,并且该函数返回分配给gasSmooth的对象。现在,package help中的gasSmooth$s描述为:

  

状态向量的平滑值的时间序列(或矩阵)。该系列在第一次观察之前的一个时间单位开始。

他们说:

  

基于拟合模型,我们可以计算的平滑估计   美国。这可用于将数据分解为   平稳的趋势,加上随机的季节性因素,有待衡量   错误。

然后运行:

gasSmooth <- dlmSmooth(lGas, mod = dlmGas)
x <- cbind(lGas, dropFirst(gasSmooth$s[,c(1,3)]))
colnames(x) <- c("Gas", "Trend", "Seasonal")

小插图中的作者选择绘制此时间序列矩阵的第1列和第3列,但是他们怎么知道这些状态代表平滑趋势和季节性趋势?

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