Question

我正在努力寻找非线性投资组合优化器

在fPortfolio文档以及R / Rmetrics的Rmetrics Portfolio优化中，可以放入非线性约束。

然而，在查看了包的源代码之后，我一直无法找到使用非线性约束的任何地方。

可重复的测试代码：

library(fPortfolio)
Data <- 100 * LPP2005.RET[,1:6]
Spec <- portfolioSpec()
setTargetReturn(Spec) <- mean(Data)
Constraints = 'maxW[1:6] = 0.5'
efficientPortfolio(Data, Spec, Constraints)

Title:
MV Efficient Portfolio 
Estimator:         covEstimator 
Solver:            solveRquadprog 
Optimize:          minRisk 
Constraints:       maxW 

Portfolio Weights:
SBI    SPI    SII    LMI    MPI    ALT 
0.0000 0.0086 0.2543 0.3358 0.0000 0.4013 
...

我添加了一个无法满足的非线性约束。（当我要求值介于0和1之间时，非线性函数总是返回2）

testfunc = function(x) 2
nonlinConstraints = c('listF=list(testfunc=testfunc)', 'minF = 0', 'maxF = 1')
newConstraints = c(Constraints, nonlinConstraints)
efficientPortfolio(Data, Spec, newConstraints)

    Title:
MV Efficient Portfolio 
Estimator:         covEstimator 
Solver:            solveRquadprog 
Optimize:          minRisk 
Constraints:       maxW 

Portfolio Weights:
SBI    SPI    SII    LMI    MPI    ALT 
0.0000 0.0086 0.2543 0.3358 0.0000 0.4013 
...

得到完全相同的答案。熟悉该软件包的人是否可以告诉我，如果我做错了或非线性约束根本没有实现？

Answer 1

您会在getAnywhere(.rquadprogArguments)中看到solveRquadprog不使用minFConstraints或maxFConstraints。您应该调用自己的定制解算器或使用solveRdonlp2

fPortfolio中的非线性约束是否有效？

1 个答案: