带有约束的C ++中的顺序非线性优化库

Question

c ++中是否有用于带约束的顺序非线性优化的好库？

我正在寻找不等式约束和/或上限和下限。

已经有stackoverflow question，但并非所有人都有约束。

我知道NLopt，但它对我的具体问题不起作用。还有其他人吗？

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我终于找到了我正在寻找的解决方案，如果有其他人感兴趣lpOpt

Answer 1

您可以尝试的一种SQP算法是DONLP2。它最初是用Fortran 77编写的，但也有ANSI C版本。它使用密集代数，因此主要适用于中小型问题。它是免费的学术用途。您需要直接从作者请求代码，请按照链接中的说明进行操作。

UPDATE Sequential Quadratic Programming只是解决带约束的非线性目标函数的一种方法，例如interior point methods。应用内点方法的一个非常好的大规模开源C ++替代方案是Ipopt（在另一个answer中已经提到过）。还有例如商业包KNITRO。如果您不能或不想提供目标函数和约束渐变，您还可以查看COBYLA2，其中可以下载C版本here。

如需进一步的灵感，您还可以参考Decision Tree For Optimization Software，其中列出了适用于各种不同问题的不同优化代码。