我有一个timeSeries对象，收益为10支股票。我想使用fPortfolio获取相切组合，前5只股票做空，后5只做多。
我已经尝试过类似的操作，其中ts_portfolio包含我的退货：
tgSpec <- portfolioSpec()
setSolver(tgSpec) <- "solveRshortExact"
portfolio_constraints <- c("eqsumW[1:5] = -1", "eqsumW[6:10] = 1")
tangencyPortfolio(data = ts_portfolio, spec = tgSpec, constraints = portfolio_constraints)
但是，fPortfolio仅执行不受约束的短期优化，而没有考虑portfolio_constraints中的组约束，即股票1：5既有正权重，也有负权重。我曾尝试使用其他求解器，但它们阻止脚本运行。