我正在尝试使用函数Return.portfolio（PerformanceAnalytics包）构建投资组合。我在矩阵r中有2个资产的回报。
在跑步时：Return.portfolio(r,verbose = T,weights = c(0.5,0.5))它似乎有效。
尝试添加重新平衡"quarters"时，我收到此错误：
"Error in `[<-`(`*tmp*`, k, , value = c(0.639312209726542, 0.639312209726542 :
subscript out of bounds".
我不明白出了什么问题。
此外，在尝试建立多空投资组合时：
Return.portfolio(r,weights = c(1,-1),verbose = T)，它的运行但结果似乎不合逻辑。这有什么理由吗？
谢谢你们