Matlab信任区域反射算法警告

Question

我是matlab的新手并尝试使用quadprog解决投资组合优化问题（最小化方差）：

minW = quadprog(t_covar, v0, [], [], e, ub, lb, [], []);

其中t_covar是协方差矩阵，v0是零向量，e是同一性向量，ub = 1，lb是零向量。

似乎工作正常，但我收到了这个警告：

警告：使用active-set算法，Trust-region-reflective算法无法解决此类问题。您还可以尝试使用内部点凸算法：将“算法”选项设置为内部点凸并重新运行。

我做错了吗？我应该担心这个警告吗？

希望我很清楚谢谢

Answer 1

您似乎正在使用这种形式的quadprog

x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0)

因为您指定了9个输入参数。但是，您的电话有几个问题：

• 应该颠倒lb和ub的顺序。
• 你没有不等式约束：A = []，b = []（很好）。但是在那之后，你有无效的等式约束，其中你基本上有Aeq = e，beq = ub。

你打电话应该类似于

minW = quadprog(t_covar, v0, [], [], e, ?, lb, ub);

其中“？”代表你的平等约束的右边。