C语言中的信任区域反射算法库

Question

我正在尝试在C中重建一些使用其fsolve函数的Matlab代码。从文档来看，它使用的是“信任区域反射”算法（我已经使用Levenberg-marquardt算法构建了它，并且它的收敛方式完全不同）。任何人都可以推荐一个库在C / C ++中进行这种类型的优化吗？

Answer 1

不确定“信任区域”定义中添加了什么“反射”。但是，Knitro是一个功能强大的信任区域内点优化器，具有C / C ++接口。不幸的是， Knitro 仅限学生免费提供限量版;完整版需要商业许可证。

还有Ipopt，它是不信任区域，但它是一个功能强大的基于C / C ++的大规模非线性约束优化引擎，具有开源许可证。

Answer 2

您是否尝试检查函数是否为凸函数，如果LM和其他凸优化算法收敛不同，则基函数很可能不是凸函数。还要检查成本函数是否至少为2阶。如果是这种情况，最小化成本函数的平方可能比单独最小化成本函数更好。

Answer 3

有两种类型的通用算法，其中有一个全局收敛保证（在标准假设下，不要问:)）。这些方法是行搜索和信任区域方法。如果您愿意，可以在Nocedal-Wright: Numerical Optimization一书中阅读有关此主题的更多信息。

我最近没有尝试过Knitro。

Ipopt是我尝试过的最强大的求解器，我强烈推荐它。它实现了行搜索方法，并用C ++编写。