固定滞后平滑状态空间模型

Question

我想计算状态的固定滞后平滑估计 状态空间模型中的变量。这些是估计的 给出几个信息的一个时间点的状态变量 未来的时期，但不是整个样本。

将其置于方程中，在状态空间模型中，通常计算状态变量S，S t / T的平滑估计。这是给定整个样本T的时间t的状态估计。使用卡尔曼滤波器，也可以计算滤波后的估计S t / t。

我想计算S t / t + N，其中N是固定数 周期，并且t + N <吨。

是否有人知道卡尔曼滤波软件中这种固定滞后平滑器的实现？

Answer 1

我不知道R计算固定滞后平滑估计中的任何包。但是，除非 你必须计算很多这样的估计，我认为在t + N处截断时间序列并计算普通平滑值可以达到你想要的效果。