状态空间模型:测量驱动的步骤?

时间:2015-05-29 09:36:01

标签: r statistics time-series

我有一个时间序列似乎很好地描述了单变量局部水平模型(人类视觉感知的变化偏差,定期采样)。然而,我有一种预感,即潜在的随机游走至少部分是由测量本身驱动的。为了验证这个假设,我测量了两种类型的时间序列。第一种类型是每12分钟定期测量一次:

u(0), u(12), u(24), u(36), u(48), u(60), u(72), ...

第二种类型是以部分不规则的间隔测量,每隔6或18分钟交替进行一次:

v(0), v(6), v(24), v(30), v(48), v(54), v(72), ...

当然,我可以比较V系列中的6分钟和18分钟步骤:如果它们没有区别,那么测量之间的随机游走就不会发生任何变化。问题是测量噪声与随机游走步骤相比很大。

我是否可以通过一些更有原则的方式来检验这一假设?例如,我可以拟合一个修改后的局部级模型,其中偶数和奇数随机游走步骤具有不同的方差,并比较两个方差吗?

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