Python中的状态空间模型

Question

我正在尝试使用Python来适应以下时变回归模型。

  

y _t = b _t x _t + n _t

     

b _t = b _{t -1} + v _t 的

这里 b 是时变斜率和截距，而 x 是已知的外生自变量。

知道我该怎么做吗？我试着调查Statsmodels，特别是Chad Fulton编写的软件包，但无法理解。

Answer 1

州空间模型在各个领域的差异很大。

我发现最好使用numpy数组来实现它们。最后，您将研究向量和矩阵。这种方法提供了最大的灵活性，并且与scipy例程结合使用时可以很强大。