我想计算一系列期权罢工的局部波动率曲面,类似于本文所述的表面:
http://www.ederman.com/new/docs/gs-local_volatility_surface.pdf
这是我在前面提到的论文中提到的图像:
我知道QuantLib有能力做到这一点 - 但有人知道正确的C#函数调用吗?
我正在使用QuantLib的C#版本,来自: http://www.resolversystems.com/products/quantlib-binary/
答案 0 :(得分:0)
来自QuantLib的答案:
假设您指的是实施的本地波动率类
<QuantLib/ql/termstructures/volatility/equityfx/localvolsurface.hpp>
, 它是几个不通过SWIG导出的类之一。 您必须将其添加到SWIG接口文件(可能在volatilities.i
),重新生成包装器并重新编译它们。如果你 需要有关构建过程的说明,您可以在QuantLib上询问 邮件列表。
答案 1 :(得分:-2)
Quantlib不是免费的。
我试过了:
-EPPlus,支持在Excel上绘制图表,但只支持无表面图
-NPOI,不支持任何图表