如何使用QuantLib计算局部挥发表面?

时间:2011-05-20 16:24:00

标签: quantlib

我想计算一系列期权罢工的局部波动率曲面,类似于本文所述的表面:

http://www.ederman.com/new/docs/gs-local_volatility_surface.pdf

这是我在前面提到的论文中提到的图像:

enter image description here

我知道QuantLib有能力做到这一点 - 但有人知道正确的C#函数调用吗?

我正在使用QuantLib的C#版本,来自: http://www.resolversystems.com/products/quantlib-binary/

2 个答案:

答案 0 :(得分:0)

来自QuantLib的答案:

  

假设您指的是实施的本地波动率类   <QuantLib/ql/termstructures/volatility/equityfx/localvolsurface.hpp>,   它是几个不通过SWIG导出的类之一。   您必须将其添加到SWIG接口文件(可能在   volatilities.i),重新生成包装器并重新编译它们。如果你   需要有关构建过程的说明,您可以在QuantLib上询问   邮件列表。

答案 1 :(得分:-2)

Quantlib不是免费的。

我试过了:

-EPPlus,支持在Excel上绘制图表,但只支持无表面图

-NPOI,不支持任何图表