ARIMA在R中的中断时间序列-干预效果

Question

我正在尝试估计中断时间序列分析中的干预效果。我将ARIMA模型与TSA软件包一起使用，并在干预之前和之后创建了一个虚拟变量。这是一个包含TSA软件包中的airmiles数据的示例。

data(airmiles)
bin.int <- ts(c(rep(0,68),rep(1,45)))
air.m2=arimax(log(airmiles),order=c(0,1,1),seasonal=list(order=c(0,1,1),period=12),
          xreg=data.frame(bin.int),
          method='ML')
air.m2
coeftest(air.m2)

当我使用参数xreg时，我知道我适合X的影响系数。如果X是虚拟变量（干预之前为0，干预之后为1），则此方法将影响估计为水平变化。如何使用ARIMA模型估算水位变化和/或斜率变化？

我是否必须将传递函数与自回归和移动平均参数一起使用？

谢谢。

François