具有2种周期的时间序列

Question

我正在尝试分析一个明确表示两种时期的时间序列。时间序列每周周期性波动，此外，每个月末周期性波动。

我正在尝试使用ARIMA模型进行分析，但是如何在ARIMA函数中设置两种不同的周期？还是有其他更好的模型可以更好地解释该系列？

谢谢。

Answer 1

有一个非常方便的名为forecast的软件包，它的功能可以接受多个频率，

install.packages('forecast')
library(forecast)

i1 <- msts(your_series, seasonal.periods = c(period_1, period_2))
forecast(i1, h = no. of points to forecast)

This link提供了有关如何定义季节的一些信息

否则，如果要在ARIMA中手动进行操作，则必须添加每周和每月虚拟变量，并将它们作为参数传递。 This post将阐明这种方法