Question

我是R的新手，所以感谢您的帮助。

我有一个excel电子表格数据集，其中包括金融资产的每日价格，从2000年1月3日一直到2019年3月6日的收盘价。我希望使用ARIMA模型来预测该资产的未来价格，但无法输入数据在R中。

简而言之，我有一个Excel文件，该文件具有2列和4736行，如下所示：

03/jan/00   1,8358
04/jan/00   1,8702
05/jan/00   1,8520
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01/mar/19   3,7824
06/mar/19   3,8372

在使用命令read_excel(file.choose())读取文件之后，我尝试使用ts命令读取时间序列的数据。但是，考虑到仅在工作日收市时收集数据，这不会产生预期的结果。还尝试研究并了解xts和zoo类型的系列，但似乎无法完成这些工作。请注意，此数据不包括周末和节假日，这似乎是问题的根源。

my_data <- read_excel(file.choose())
series <- ts(my_data, start=c(2000,1,3), end=c(2019,3,6), frequency = 252)

通过使用ts来考虑每年平均252个工作日，我的时间序列将在应有的其他日期结束。

我应该考虑采取哪种步骤，以便1）从excel文件中读取数据，以及2）作为时间序列读取R中导入的数据？

还考虑过，不要使用日期作为第一列，而使用1到4736之间的数字来消除这种必要性，但似乎第一列必须具有YYYY-m-d格式。

一吨

Answer 1

1）read_excel应该以{{1}}的形式读入。如果将日期读取为值，请使用tibble转换为正确的日期

2）要格式化日期，请使用janitor::excel_numeric_to_date。就您而言，lubridate函数就是它。

3）然后使用dmy将tibble转换为xts；小插图： https://cran.r-project.org/web/packages/tbl2xts/vignettes/tbl2xts_vignette.html

如何在R中输入时间序列数据？

1 个答案: