标签： matrix transformation covariance
我想知道如何将矩阵转换为具有期望的协方差。考虑具有协方差n x d的{{1}}数据矩阵X。我们可以变换矩阵以使变量不相关，即具有对角协方差矩阵。这可以通过whitening矩阵或使用cholesky分解来完成。我想让转换后的矩阵具有指定的协方差矩阵，比方说S。 page展示了如何使用Cholesky分解来实现。
n x d
X
S
但是对于Cholesky分解，协方差矩阵M必须是正定的。
M
是否可以变换矩阵，使变换后的矩阵中的变量具有负协方差？