Sarima和Garch模型进行预测

时间:2019-09-05 11:18:39

标签: python time-series arima arch

我需要了解结合(S)ARIMA和(G)ARCH模型来预测时间序列数据的概念。

我知道在拟合Arima模型model.predict(n_periods=n)之后,可以预测下一个n系列。

我认为model.forecast(horizon=n) for garch给出了方差预测,而不是“真实预测”?

您如何预测将GARCH和SARIMA模型结合在一起?使用SARIMA-GARCH进行预测是什么意思?

我知道,这应该是最基本的概念,但是我正在努力掌握该概念。谢谢

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