标签: python time-series arima arch
我需要了解结合(S)ARIMA和(G)ARCH模型来预测时间序列数据的概念。
我知道在拟合Arima模型model.predict(n_periods=n)之后,可以预测下一个n系列。
model.predict(n_periods=n)
我认为model.forecast(horizon=n) for garch给出了方差预测,而不是“真实预测”?
model.forecast(horizon=n)
您如何预测将GARCH和SARIMA模型结合在一起?使用SARIMA-GARCH进行预测是什么意思?
我知道,这应该是最基本的概念,但是我正在努力掌握该概念。谢谢