GARCH模型和R程序输出的系数匹配

时间:2017-07-24 18:27:28

标签: r time-series coefficients

我使用R-program为我的garch模型提供了以下输出。

 Call:
 garch(x = cyber3, order = c(1, 1))

 Model:
 GARCH(1,1)

 Residuals:
       Min        1Q    Median        3Q       Max 
 -13.77455  -0.35905   0.07161   0.49866   9.55536 

 Coefficient(s):
     Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)    
 a0 2.610e-06   1.076e-07    24.25   <2e-16 ***
 a1 1.564e-01   4.098e-03    38.17   <2e-16 ***
 b1 8.460e-01   3.936e-03   214.94   <2e-16 ***
 ---
 Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

 Diagnostic Tests:
         Jarque Bera Test

 data:  Residuals
 X-squared = 160230, df = 2, p-value < 2.2e-16


         Box-Ljung test

 data:  Squared.Residuals
 X-squared = 0.01052, df = 1, p-value = 0.9183

然后只是为了安全并确认,我可以知道a0,a1和b1是如何对应于实际的GARCH数学公式的吗?对于我的猜测,如果我是正确的,它们应该是常数,过去回报的系数和过去方差的系数。我可以确认一下吗?

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