我使用R-program为我的garch模型提供了以下输出。
Call:
garch(x = cyber3, order = c(1, 1))
Model:
GARCH(1,1)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-13.77455 -0.35905 0.07161 0.49866 9.55536
Coefficient(s):
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
a0 2.610e-06 1.076e-07 24.25 <2e-16 ***
a1 1.564e-01 4.098e-03 38.17 <2e-16 ***
b1 8.460e-01 3.936e-03 214.94 <2e-16 ***
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Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Diagnostic Tests:
Jarque Bera Test
data: Residuals
X-squared = 160230, df = 2, p-value < 2.2e-16
Box-Ljung test
data: Squared.Residuals
X-squared = 0.01052, df = 1, p-value = 0.9183
然后只是为了安全并确认,我可以知道a0,a1和b1是如何对应于实际的GARCH数学公式的吗?对于我的猜测,如果我是正确的,它们应该是常数,过去回报的系数和过去方差的系数。我可以确认一下吗?