我使用STATA在面板数据上做EGARCH-M模型。 id = 478，时间= 1990-2014。
这是我的代码：
forvalues i=1 (1) 478 {
`arch ut rmrf if id==`i', arch(1) garch(1) archmexp(sqrt(X)) distribution(t)
replace beta=_b[_sigma2] if id==`i'
}
`
系数代码不起作用。我不知道如何获得显着性水平，即z统计和p值
最后，很棒的是，STATA可以帮助我总结显着积极的beta数量;显着负面;微不足道的积极;无足轻重。如果有人能帮我弄清楚这段代码，我真的很感激！
非常感谢！