Question

我想在R中进行GARCH建模，为此我需要将Matlab代码转换为R.我尝试了不同的包，例如rugarch。但是，我无法在R中找到正确的规范，这相当于Matlab中的规范。

Matlab代码如下：

spec = garchset('C',0,'K',0.0001,'GARCH',0.9,'ARCH',0.05,'Display','off');
[Ca,Ea,LLa,A,Sa,Suma] = garchfit(spec,data);

有人可以告诉我如何把它放在R？

Answer 1

问题中陈述的两行Matlab代码可以使用 rugarch 包转换为R.首先，平均模型被设置为没有AR而没有MA部分，因此它只是一个常数。其次，方差模型是标准GARCH（sGARCH ），并且具有一个GARCH和一个ARCH组件。由于在提供的Matlab代码中所有参数都是固定的，因此需要包含fixed.pars命令。这里，mu，alpha1，beta1和omega分别是ARCH参数，GARCH参数和方差模型的截距的无条件均值的值。

install.packages("rugarch")
require(rugarch)
spec <- ugarchspec(mean.model=list(armaOrder=c(0,0)),
        variance.model=list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1,1)), 
        fixed.pars=list(mu = 0, alpha1=0.05, beta1 = 0.9, omega = 0.0001))

garch_fit <- ugarchfilter(spec = spec, data = data)

然后，可以通过将以下功能应用于[Ca,Ea,LLa,A,Sa,Suma]来找到garch_fit中包含的信息，例如residuals(garch_fit, standardize = FALSE)提取未标准化的残差。

coef ：提取系数拟合：提取过滤后的值 infocriteria ：计算并返回各种信息标准 可能性：提取可能性。
残差：提取残差。可选的逻辑参数standardize（默认为FALSE）允许提取标准化残差

更详细的信息可以在rugarch package manual guide.

中找到

R和Matlab中的GARCH模型规范

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