我正尝试测试使用OLS方法构建的线性回归模型,以进行协整/模型错误指定/平稳。
我了解必须满足某些条件-
如果自变量和因变量都是平稳的,则满足线性回归模型(OLS假设)。但是,如果因变量和至少一个自变量都不是平稳的,则将测试残差的平稳性。如果残差是固定的,则将模型进行协整。对于所有其他平稳性结果,模型得出的结论是错误指定的。
我也理解我将必须使用以下语法
statsmodels.tsa.stattools.adfuller
但是,我不确定“回归”输入-在这种情况下,应根据提供的文档使用哪个输入。
regression{‘c’,’ct’,’ctt’,’nc’}
Constant and trend order to include in regression
‘c’ : constant only (default)
‘ct’ : constant and trend
‘ctt’ : constant, and linear and quadratic trend
‘nc’ : no constant, no trend
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这些通常是增强Dickey-Fuller检验或Dickey-Fuller检验的各种版本