如何在先知中将季度回归纳入每月时间序列？

Question

我有一个每月的时间序列，我想使用先知进行预测。我也有仅按季度提供的外部回归器。

我考虑过以下可能性-

• 重复季度值以使其为每月一次，然后包含

• 对月份进行线性插值

我还可以评估其他哪些选择？

在这种情况下哪个是最明智的选择？

Answer 1

您必须根据您的业务问题进行评估，但是您可以问自己一些问题。

1. 外部回归者如何做出预测？他们接受了完全不同的数据培训吗？

如果没有，是否值得包括？

1. 我们期望这些回归者多快过时？他们的预测将来有多远？他们在未来的四分之一以上表现如何？

基于这些因素，插值可能是合理的……但是不要在训练时将有关未来的信息泄露给您的模型。

1. 它们与您功能的子集有关吗？

如果是这样，某些功能工程可能会很有趣-以有意义的方式将外部回归器的输出与您的其他数据结合起来。