计算卖空的投资组合日志回报

Question

给出一个工具的历史每日开盘价和收盘价，以及一个权重向量，每个值在-1和1之间（第一个值是现金价值，因此权重长度向量比工具数多1），如何计算投资组合的每日对数回报？

我尝试过：

if ((after_step_portfolio_value + EPS) / (before_step_portfolio_value + EPS)) > 0:
    log_rate_of_return = np.log((after_step_portfolio_value + EPS) / (before_step_portfolio_value + EPS))  
elif ((after_step_portfolio_value + EPS) / (before_step_portfolio_value + EPS)) < 0:
    log_rate_of_return = -np.log(-((after_step_portfolio_value + EPS) / (before_step_portfolio_value + EPS)))  

但是在卖空交易中无法正常工作。