Question

我试图计算股票的投资回报率。我认为这是对的，但不知道如何测试准确性。该代码计算了几件事：投资回报:(接近收盘），第二天在开盘，卖空，卖空交易日买入。也许这会让它更清晰：

    library(quantmod)
    library(PerformanceAnalytics)
    getSymbols('F', src='yahoo',from='2015-01-01')
    data <- get('F')
    adjD <- adjustOHLC(data, symbol.name='F')

    #calculate normal investment return
    clcl <- Delt(Lag(Cl(adjD)), Cl(adjD), type='log')
    chart.CumReturns(clcl)

    #calculate after hours, from prev. day close to next day open
    clop <-  Delt(Lag(Cl(adjD)), Op(adjD), type='log')
    chart.CumReturns(clop)

    #then to calculate stock short
    clopSh <-  Delt(Cl(adjD), Lag(Cl(adjD)), type='log')
    chart.CumReturns(clopSh)

    #then to calculate day trade short, sell open to buy close
    opclSh <-  Delt(Cl(adjD), Op(adjD), type='log')
    chart.CumReturns(opclSh)

连连呢？特别关注我如何计算卖空。

Answer 1

只需将回报乘以-1。

ROC（ADJD，类型=＆＃39;离散）* - 1

短期收益（忽略借贷成本）与长期乘以-1相同的收益是

计算投资回报率，包括卖空

1 个答案: