标签： r portfolio equations
我想使用以下公式来计算最佳分配权重; w = Er *（λΣ）^（ - 1）。
ER是超额收益1 x 3的向量 λ是一个常数参数，让我们说它6。 Σ是方差 - 协方差矩阵3×3
下面香港专业教育学院尝试编码，但我不能让它工作。 有人能帮助我吗？
w <- solve(as.numeric(Er) %/% solve(as.numeric(λ) * Σ))