从Log-returns计算投资组合回报

Question

可获得的数据：过去500天内每日简单回收2种股票。 权重：等权重，即0.50是投资组合中每只股票的权重。

我想计算投资组合的每日回报，并计算投资组合的历史风险价值。我的方式是

for( i in 1:500)
{

preturn[i]=0.50*log(1+s1[i]) + 0.50*log(1+s2[i]) 

}

VaR=quantile(preturn,0.05)    # This is the VaR value
VaR=exp(VaR)-1     # Converting back to simple return

其中s1和s2是股票1和股票2的每日简单回报的向量

我的问题是我的方法是否适合计算投资组合回报并计算分位数，然后最终将其转换为简单回报。提前谢谢。

Answer 1

您在等体重组合中的每日回报是

0.5s1 + 0.5s2

log-return将是日志（1 +以上）。