LinAlgError：在时间段0遇到的非正定预测误差协方差矩阵

Question

我正在尝试使用statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAX

预测纳斯达克公司的财务比率

对于某些数据SARIMAX返回错误

LinAlgError: Non-positive-definite forecast error covariance matrix encountered at period 0


#Kd forecast

ps = range(0, 13)
ds = range(0, 3)
qs = range(0, 13)

parameters = product(ps, ds, qs)
parameters_list = list(parameters)
len(parameters_list)

results = []
best_aic = float("inf")
warnings.filterwarnings('ignore')

for param in parameters_list:
    try:
        model_Kd=sm.tsa.statespace.SARIMAX(stock1.Kd, order=(param[0], param[1], param[2]), seasonal_order=(0, 0, 0, 0)).fit(disp=-1)
    except ValueError:
        print('wrong parameters:', param)
        continue
    aic = model_Kd.aic
    #save best model, aic, parameters
    if abs(aic) < abs(best_aic):
        best_model_Kd = model_Kd
        best_aic = aic
        best_param = param
    results.append([param, model_Kd.aic])

warnings.filterwarnings('default')

result_table = pd.DataFrame(results)
result_table.columns = ['parameters', 'aic']
print(result_table.sort_values(by = 'aic', ascending=True).head())

对于某些数据集，由于非正定预测误差协方差矩阵，我无法应用SARIMAX。我想了解为什么会发生错误以及如何处理错误。

我的数据集

0.14294117647058824
0.09346153846153847
0.10565217391304349
0.11619047619047619
0.1525
0.10708333333333332
0.2064
0.15636363636363637
0.14181818181818182
0.1688888888888889
0.1919191919191919
0.17721518987341772
0.3137254901960784
0.1978021978021978
0.17647058823529413
0.13333333333333333
0.5365853658536586
0.0782312925170068
0.08
0.08421052631578947
0.16049382716049382
0.29605263157894735
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0