协方差矩阵不是正定的

Question

我尝试使用quadprog库解决投资组合优化问题，但solve.QP函数返回此信息：

matrix D in quadratic function is not positive definite!

但是，我将Dmat定义为：

Dmat <- cov(diff(as.matrix(na.locf(prices))))

如何在正定矩阵中转换Dmat？

Answer 1

感谢您的帮助。我从corpcor库中发现了cov.shrink函数，现在我将Dmat定义为：

cov.shrink(diff(as.matrix(na.locf(precos_mes))))

完美地作为正定矩阵。