我可能有一个简单的回归问题，但我想问一下，因为我没有任何地方可以对其进行验证。我有一个类似于以下的方程：
x_t = x_{t-1} + z*Price_t
现在，我想执行回归和双聚类标准错误，但是我只关心找出模型中z的重要性。但是，当我运行回归和双重聚类时，它会发现方程式中每个变量的重要性（而且我对回归，聚类标准误差等还不了解，无法确定这是否会发生任何变化），因此我想知道是否可以重新安排回归方程，使我现在具有如下回归方程：
y_t = z，其中y_t = (x_t - x_{t-1}) / (Price_{t})
基本上，我不想在回归方程中包含x_t，x_{t-1}和Price_t，而是想创建一个新变量。例如，如果在时间t我有x_t = 20，x_{t-1} = 5，Price = 3，那么现在我在等式y_t = (20-5)/(3) = 5中使用的y_t = z使用x_{t} = ...
我可以这样做吗？试图找到变量的重要性时，方程的相同规则是否适用于回归方程？抱歉，这可能是一个非常愚蠢的问题，但是我花了很多时间试图解决问题，我想知道我的解决方案是否如此琐碎。预先感谢
以下是根据我对公式的修改方式得出的结果：
x_t = x_{t-1} + z*Price_t：
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value
Pr(>|t|)
(Intercept) 0.0000006970812503369 0.0000006764632337684 1.03048 0.3027854
x_t-1 -0.0000000013293857891 0.0000000014916620489 -0.89121 0.3728161
z 0.0000036043929839937 0.0000151490535333780 0.23793 0.8119365
Price -0.0000000002237127830 0.0000000000748630484 -2.98829 0.0028055 **
z:Price 0.0000005547121317987 0.0000025347030495303 0.21885 0.8267693
y_t = z：
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.00000508163181759 0.00000561336549570 0.90527 0.36532
z 0.00031832476448267 0.00000000705546771 45117.45748 < 0.0000000000000002 ***
如果这会改变事情，我将使用R函数在coeftest软件中执行此操作。
我想我的问题是：如果我只关心获得z的重要性，我可以重写我原来的回归方程以便取y_t = z吗？