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我正在尝试将PGARCH模型拟合到我的数据集中。 R中是否有任何软件包或函数可以使用PGARCH。
在ugarchspec()函数中,我无法找到将为我执行PGARCH的任何参数。
但是,FGARCH模型确实包含子模型APARCH。
您是否知道如何在r中应用APGARCH或PGARCH模型? 谢谢。