风险价值vba

时间:2019-02-24 13:26:47

标签: excel vba montecarlo scenarios

我正在使用VBA运行蒙特卡罗模拟,其中一个变量(称为x)会影响输出(称为y)。变量是两个时间序列(x1,x2,...,x10和y1,y2,...,y10)。

我刚刚实现了一次运行200次仿真的代码,并获得了每年x和y的平均值。我还添加了一段代码,根据y1,..,y10的总和检测最坏情况,并将其粘贴到单独的选项卡中。

我想在同一选项卡中实现的是找到99%的最坏情况(超过100个模拟将是第99个,超过200个模拟将是第198个,依此类推) 尽管在最坏的情况下,我只是将其与最小值进行比较并得到它,但我不确定如何进行此操作,知道吗?

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

最简单的方法是运行模拟次数,然后确定要调用的模拟次数是最坏情况的百分之一。

工作簿中的数据如何显示?如果可以设置十个值的格式(y1,...,y10),可以在工作簿的行或列中进行组织,则可以为每个模拟包括顺序的行或列,然后在所有这些行或列运行之后,可以确定哪一个是最差的百分之一。