Question

我想计算201收盘价的VaR值。我有一个包含所有值的向量，现在我必须以某种方式计算R值：

R = ((n+1/n) - 1) * 100%

其中n是股票价格，n+1是下一个股票价格。

因此，如果您有向量c(10,122)，那么n=10和n+1=122）。我在想，也许我会制作另一个向量，只需移动它的值然后除以两个向量，但我找不到合适的函数。有几个网站正在描述shift功能，但它不适用于我使用的在线R解释器。我知道在Stack Overflow上有一个类似的问题，但它们对我来说太复杂了。我在这个领域是全新的，我需要一个简单的解释来理解这个主题。

实施例

n <- c(3.84, 3.85)
n1 <- c(3.84, 3.80)

应该给出结果

c('0%', '0.26%', '1.05%', '1.3%')

Answer 1

如果x和y代表您的股票价格，

R.Value <- function(x,y) {
  z <- ((y/x) - 1)
  z <- paste0(round(z,2), "%")
  return(z)
}
 R.Value(10, 122)
#[1] "11.2%"

风险价值功能？

1 个答案: