如何在r中找到风险价值

Question

我试图找到风险价值。我做了以下事情： -

x<- matrix (1:40, ncol = 4)
xapp <- apply(x, 2, quantile, probs = c(0.1,0.2,0.5))

它给了我以下输出： -

     [,1] [,2] [,3] [,4]
10%  1.9 11.9 21.9 31.9
20%  2.8 12.8 22.8 32.8
50%  5.5 15.5 25.5 35.5

这显然是错误的。

要查找VaR，我需要为每列订购数据。即

x1＆lt; X2＆lt; X3＆lt; ......＆lt; X10

然后VaR @ 10％= X（0.1x10）=第1行，VaR @ 20％= X（0.2x10）=第2行，VaR @ 50％= X（0.5x10）=第5行

它应该给我以下输出： -

     [,1] [,2] [,3] [,4]
10%    1   11   21   31
20%    2   12   22   32
50%    5   15   25   35

我该如何纠正？

Answer 1

怎么样

apply(x, 2, quantile, probs = c(0.1,0.2,0.5), type=3)

#     [,1] [,2] [,3] [,4]
# 10%    1   11   21   31
# 20%    2   12   22   32
# 50%    5   15   25   35

计算分位数有许多不同的方法。类型3是＆＃34;最接近的订单统计＆＃34;默认值为类型7.阅读?quantile帮助页面以获取完整的详细信息。也许有一种类型更接近你想要的类型。