Copula价值风险

Question

您是否有任何人使用Matlab在copula风险价值方面有任何经验？ 在Matlab中我写了这段代码：

copula='Normale, Normale';
        B=handles.array;
        [~, n]=size(handles.array);
        for i=1:n
            phat(:,i)=mle(handles.array(:,i))
        end 
        p_1=normcdf(handles.array(:,1), phat(1,1), phat(2,1));
        p_2=normcdf(handles.array(:,2), phat(1,2), phat(2,2));
        handles.p1=p_1;
        handles.p2=p_2;
        handles.matrici.Mdati=[handles.array handles.port p_1 p_2];
        U=[handles.p1 handles.p2];
        handles.U=U;

        guidata(handles.figure1, handles);

和

copula='Normale';
        RHOHAT=copulafit('Gaussian', handles.U);
        figure(1)
        scatterhist(handles.U(:,1), handles.U(:,2));
        for i=1:100
        U=copularnd('Gaussian', RHOHAT, 10000);
        X=[norminv(U(:,1),0,1) norminv(U(:,2),0,1)];
        port_ret=X*handles.w';
        axes(handles.axes1)
        plot(port_ret, 'k')
        legend('Rendimenti simulati')

我的问题是我不想要一个单一的VaR值，而是要根据回报绘制n值。

任何人都可以帮助我吗？