我想在monte carlo中整合重要性采样以加快计算速度。 这里我在matlab中创建了一个简单的例子：
a=randn(10,10000);
a_sum=sum(a,1);
quantile(a_sum, 0.01)
风险值将达到-7.3159，并且大约100个方案高于风险值。所以使用-1的移位。我可以有更多场景高于风险值：
b=a-1;
b_sum=sum(b,1);
计算风险值的常用方法是使用似然比。由于我已经将每个随机数移动了-1，我可以计算每个移位的似然比。但我可以结合这些似然比吗？我怎样才能计算风险值？